Il Cigno Nero 2x113h

Il cigno nero. Come l'improbabile governa la nostra vita di Nassim N. Taleb

In sintesi Ci ripetono che il futuro è prevedibile e i rischi controllabili, ma il mondo in cui viviamo non fa che dimostrare il contrario. Basta un solo evento inaspettato per demolire certezze e schemi consolidati da secoli. Perché ci accorgiamo di questi fenomeni solo quando sono già avvenuti? Come racconta Taleb, per natura impariamo dall'esperienza e dalla ripetizione, ci concentriamo su cose che già sappiamo e trascuriamo sistematicamente ciò che non conosciamo. Così siamo indifesi di fronte all'imprevisto, si tratti di mercati finanziari o vita quotidiana. Scanzonato e provocatorio, Il Cigno nero ci spiega perché dobbiamo sbarazzarci di tutto quello che abbiamo imparato finora e come sfruttare a nostro favore le circostanze create dal verificarsi dell'altamente improbabile.

Descrizione Cosa pensarono gli europei quando, giunti in Australia, videro dei cigni neri dopo aver creduto per secoli, ati dall'evidenza, che tutti i cigni fossero bianchi? Un singolo evento è sufficiente a invalidare un convincimento frutto di un'esperienza millenaria. Ci ripetono che il futuro è prevedibile e i rischi controllabili, ma la storia non striscia, salta. I cigni neri sono eventi rari, di grandissimo impatto e prevedibili solo a posteriori, come l'invenzione della ruota, l'11 settembre, il crollo di Wall Street e il successo di Google. Sono all'origine di quasi ogni cosa, e spesso sono causati ed esasperati proprio dal loro essere imprevisti. Se il rischio di un attentato con voli di linea fosse stato concepibile il 10 settembre, le Torri Gemelle sarebbero ancora al loro posto. Se i modelli matematici fossero applicabili agli investimenti, non assisteremmo alle crisi degli hedge funds. Questo libro è dedicato ai cigni neri: cosa sono, come affrontarli, in che modo traene beneficio.

Descrizione Cosa pensarono gli europei quando, giunti in Australia, videro dei cigni neri dopo aver creduto per secoli, ati dall'evidenza, che tutti i cigni fossero bianchi? Un singolo evento è sufficiente a invalidare un convincimento frutto di un'esperienza millenaria. Ci ripetono che il futuro è prevedibile e i rischi controllabili, ma la storia non striscia, salta. I cigni neri sono eventi rari, di grandissimo impatto e prevedibili solo a posteriori, come l'invenzione della ruota, l'11 settembre, il crollo di Wall Street e il successo di Google. Sono all'origine di quasi ogni cosa, e spesso sono causati ed esasperati proprio dal loro essere imprevisti. Se il rischio di un attentato con voli di linea fosse stato concepibile il 10 settembre, le torri gemelle sarebbero ancora al loro posto. Se i modelli matematici fossero applicabili agli investimenti, non assisteremmo alle crisi degli hedge funds. Questo libro è dedicato ai cigni neri: cosa sono, come affrontarli, in che modo trame beneficio.

La recensione di IBS Che cos'è un Cigno nero? è un evento isolato e inaspettato, che ha un impatto enorme, e che solo a posteriori può essere spiegato e reso prevedibile. Nassim Nicholas Taleb, docente americano di Scienze dell'incertezza, e già autore del libro di successo Giocati dal caso, è convinto che manie, epidemie, mode, idee, nascita di generi e scuole artistiche, finanza, economia, tutte seguano la dinamica del Cigno nero. In pratica questo vale per tutto ciò che di importante succede intorno a noi. Secondo Taleb, nella vita individuale e privata, come in quella sociale e pubblica, noi agiamo come se fossimo in grado di prevedere gli eventi, da quelli sentimentali a quelli storici, a quelli naturali. Pensiamo ad esempio alla professione che abbiamo scelto, all'incontro con la nostra compagna o compagno, alla scelta di vivere all'estero, ad un improvviso arricchimento o impoverimento: quante di queste cose sono avvenute secondo i piani? E se prendiamo l'attacco dell'11 settembre 2001, lo tsunami del Pacifico nel 2004, l'ascesa di Hitler e la guerra che ne seguì, la rapida fine dell'Urss, o la diffusione di internet, ci accorgiamo che secondo la logica del Cigno nero quel che non sappiamo è molto più importante di quello che è noto. Molti Cigni neri sono causati e ingigantiti, nel bene e nel male, proprio dal fatto che sono imprevisti.Taleb in questo saggio afferma, contro molte abitudini di pensiero, che il mondo è dominato da ciò che è estremo, sconosciuto e molto improbabile (secondo la nostra conoscenza attuale), mentre noi continuiamo a occuparci di aspetti secondari, a concentrarci su ciò che è conosciuto e ripetuto. Invece il Cigno nero, l'evento estremo, andrebbe utilizzato come punto di partenza, non come un'eccezione da nascondere sotto il tappeto. L'autore propone l'idea più audace, e più fastidiosa, che nonostante il progresso della nostra conoscenza, il futuro sarà sempre meno prevedibile e che quindi, per vivere nel mondo d'oggi, sia necessaria molta più immaginazione di quella di cui disponiamo. Nella prima parte del libro Taleb illustra per lo più il modo distorto in cui percepiamo gli eventi, storici e attuali, e gli errori che facciamo quando nel sapere cerchiamo conferme e dimentichiamo la lezione dell'antibiblioteca di Umberto Eco: conta di più concentrarsi sui libri non letti e trattare la conoscenza come un'apertura all'improbabile, piuttosto che come un tesoro o uno strumento per aumentare la propria autostima. Taleb chiama questo tipo di "antistudioso", novello Socrate che sa di non sapere, che più avanza nell'età e più accumula libri non letti, "empirista scettico", perché

non si fa imbrogliare dal platonismo di certe categorie astratte che vorrebbero imbrigliare la storia, ma si confronta con i salti eccentrici e col fatto che la realtà empirica non è né equilibrata, né ragionevole. La seconda parte del saggio, "Non possiamo proprio prevedere", riguarda gli errori che commettiamo quando abbiamo a che fare con il futuro e i limiti di alcune scienze che offrono "ancoraggi" a certe previsioni, anziché valutare certe idee in assoluto e nelle loro conseguenze reali. La terza parte, "I Cigni grigi dell'Estremistan", approfondisce l'argomento degli eventi estremi, spiega come viene generata la grande "frode intellettuale" della curva a campana di Gauss (la variabile casuale normale) e a in rassegna le idee delle scienze naturali e sociali raccolte sotto l'etichetta di "complessità". Taleb in queste pagine cerca di spiegare come si può ridurre l'effetto sorpresa di un Cigno nero, sempre sovversivo, trasformandolo in Cigno grigio e facendosi quindi un'idea generale della possibilità che si verifichi. Il finale è all'insegna della saggezza pratica: l'autore ci invita a essere per metà iperscettici sulle conferme degli altri, e per metà aggressivi e sicuri laddove gli altri consigliano prudenza. E conclude ricordandoci che anche noi, nel nostro piccolo, siamo dei Cigni neri, unici e imprevedibili.

Il cigno nero del clima La storia è piena di eventi unici ed estremamente impattanti ritenuti imprevedibili a priori. Sono quelli che Nassim Nicholas Taleb, noto filosofo empirista ed operatore di borsa, definisce “cigni neri”. In questa categoria possono ricadere non solo gli eventi climatici estremi ma anche i drivers socio-economici del riscaldamento globale. Quando per la prima volta vediamo un cigno nero, la nostra certezza che tutti i cigni siano bianchi crolla all’improvviso e così, inaspettatamente, può cambiare anche la nostra visione del mondo. Per dirla con Nassim Nicholas Taleb, ideatore della teoria del cigno nero e autore di “Il cigno nero, come l’improbabile governa la nostra vita” (2007, New York, 3 milioni di copie vendute) un cigno nero è “un evento raro/inaspettato, con un impatto enorme, prevedibile solo retrospettivamente”, ovvero a fatto avvenuto. Di cigni neri è costellata la storia umana: dall’11 settembre al successo di Google, dalla scalata di Hitler al potere fino alla scoperta della penicillina. Insomma, un cigno nero è un fatto né positivo né negativo, è solo un evento inaspettato che si verifica, cambiando il mondo intero, la nostra città o anche “solo” la nostra vita. Secondo Taleb, nonostante i cigni neri avrebbero sempre guidato la storia, questi ci sorprendono ogni volta. La nostra sorpresa di fronte ad un cigno nero è spiegabile attraverso meccanismi di natura psicologica insiti nella natura umana per i quali tendiamo a focalizzarci solo su una minima parte (nota) della realtà mentre non consideriamo la parte preponderante (ignota). Dal punto di vista tecnico si tratta di una stima errata delle probabilità, basata quasi sempre sulla distribuzione

gaussiana, la classica curva a campana. Secondo questo semplice modello, gli eventi più probabili risiedono nei pressi della media mentre le possibilità di verificarsi di tutti gli altri casi diminuiscono molto rapidamente. Tanto che nel giro di poche deviazioni standard cadiamo nel campo di quello che, da un punto di vista pratico, è…. “praticamente impossibile”. Il punto fondamentale di Taleb è che, in realtà, abbiamo una conoscenza limitatissima o nulla della reale curva di distribuzione di probabilità di molti eventi (magari non-gaussiana) e, in particolar modo, di quelli dipendenti da processi socio-economici. Taleb suggerisce che questo tipo di fenomeni non siano prevedibili, con buona pace di quegli economisti i cui modelli (basati sulla distribuzione gaussiana) non avevano previsto inezie come…. la crisi economica mondiale. Ma la “teoria del cigno nero”, oltre che in campo socio-economico, può essere applicata anche in ambito strettamente scientifico? Probabilmente meno. La possibilità di escludere con certezza molti eventi fisici, chimici e biologici è infatti decisamente più elevata perché molti fenomeni naturali si distribuiscono effettivamente secondo curve a campana ben conosciute. Così, ad esempio, l’esistenza di una persona del peso di 800 kgpuò essere esclusa a priori senza alcuna ombra di dubbio. Tuttavia Taleb scrive che alcuni eventi meteorologici estremi possono essere riconducibili alla categoria dei cigni neri. In questo caso, siccome la loro distribuzione di probabilità è influenzata dai cambiamenti climatici, anche questi ultimi sarebbero sensibili alla teoria del cigno nero. L’uragano Katrina, che ha devastato le coste della Louisiana nel 2005, è stato dunque un cigno nero? E l’ondata di calore che nel 2003 ha investito l’Europa? Credo che Taleb farebbe rientrare questi eventi tra i cigni neri per tre motivi: 1) l’apparente rarità di questi eventi, 2) il loro grande impatto 3) la nostra bassa conoscenza della loro distribuzione di probabilità e quindi la nostra scarsa capacità di prevederli apriori. E l’ondata di calore che ha investito la Russia nel 2010? Secondo Taleb questo evento potrebbe invece essere stato un cosiddetto “cigno grigio”, in quanto l’ondata di calore del2003 in Europa ha reso non del tutto inaspettato l’evento del2010 in Russia. Le ondate di calore del 2003 e 2010 in Europa suggeriscono che la distribuzione delle temperature del secolo scorso sia ormai superata e che i cambiamenti climatici hanno ormai modificato pesantemente la curva di frequenza delle temperature (tratto da Barriopedro et al. 2011) L’unico modo per “smascherare i cigni neri” che accadono in natura, è perciò quello di affidarci allo studio dei cambiamenti ambientali del ato (inclusi, ma non solo, quelli climatici), il cui fine più nobile è proprio quello di fare luce sulla loro

distribuzione di probabilità. E così potremmo scoprire che alcuni fenomeni naturali potenzialmente identificabili come cigni neri, potrebbero essere invece comuni anche su scale temporali inaspettatamente corte come ad esempio i maremoti (lo tsunami che ha devastato il Pacifico nel 2004), collisioni con asteroidi/comete (l’impatto con un corpo celeste nel 1908 a Tunguska, Siberia) o ancora le eruzioni dei super-vulcani (l’eruzione di Toba, Sumatra, 75,000 anni fa). Quali sono invece le implicazioni della teoria del cigno nero relativamente agli sviluppi futuri del riscaldamento globale antropogenico? In questo caso sembra che la teoria di Taleb trovi il terreno di applicazione più fertile. L’evoluzione del riscaldamento globale di natura antropogenica è infatti controllata da fattori socioeconomici, guidati a loro volta dall’oggetto più imprevedibile del pianeta (e forse dell’universo) ovvero la mente umana. L’IPCC si sarebbe parzialmente cautelata di fronte a tali incertezze evitando una previsione climatica da qui al 2100, ma descrivendo invece vari scenari controllati dalla maggior o minor decarbonizzazione della nostra economia. Tuttavia la teoria del cigno nero non sembra dare alcuna speranza di poter azzeccare neanche uno dei possibili scenari di riscaldamento antropogenico. Questo a causa della presunta imprevedibilità dei processi socio-economici che lascerebbero alla modellizzazione del riscaldamento antropogenico il solo ruolo di strumento utile per poter prevedere solo come i cigni neri (una grande variazione del prezzo dei combustibili fossili, una scoperta fondamentale nell’ambito delle energie rinnovabili, l’esplosione della green economy ecc.) influenzeranno il clima del pianeta, ma… solo una volta che questi si saranno manifestati. In conclusione Taleb pone dubbi enormi sullo stato reale della conoscenza umana, dandoci contemporaneamente un’importante prospettiva filosofica della nostra storia, del nostro futuro ma anche della nostra stessa vita individuale. Una prospettiva che ancor più che innovativa (Socrate diceva… io so di non sapere) è soprattutto sorprendentemente utile. Taleb infatti non ci lascia impotenti e rassegnati di fronte alla nostra manifesta ignoranza ma suggerisce l’inimmaginabile, ovvero di sfruttare quello che non sappiamo in maniera perfino più utile rispetto a quello che conosciamo. Come? Mettendo la statistica dalla nostra parte ed esponendo le nostre vite e la nostra società a quante più occasioni abbiano il potenziale di farci incontrare il nostro “cigno d’oro” (dico io). Insomma, innalzeremo le nostre possibilità di vivere meglio, o perfino di salvarci, quanto più saremo intelligentemente dinamici. Chi si ferma, è perduto. Testo di Paolo Gabrielli con contributi di Elisabetta Mutto Accordi, Stefano Caserini, Sylvie Coyaud e Daniele Pernigotti.

Questo libro è stato scritto nel 2007 e ha avuto la fortuna (per l’autore…, la sfortuna per noi) di vedersi concretizzato nella realtà. Nassim Nicholas Taleb è un filosofo-trader che ha scritto un bel libro sull’imprevedibilità del futuro. Ciò che definisce “Cigno Nero” (lo definisce così per via del fatto che per molti anni tutti erano convinti che tutti i cigni fossero bianchi finché non sono stati scoperti dei cigni neri in Australia) è l’evento imprevisto, discontinuo, che spariglia e sconvolge la linearità della storia. Essendo un trader di professione Taleb presenta molti casi di discontinuità nei mercati finanziari che non sono stati affatto previsti dai sedicenti guru dell’economia. In un momento di forte crisi finanziaria (assolutamente non prevista pochi mesi fa), la lettura del libro acquista un ulteriore valore perché molte delle situazioni di rischio che l’autore descrive si sono concretizzate negli ultimi mesi. Solo per citare un esempio che potrebbe invogliare alla lettura del libro, a pagina 239 in una nota, Taleb scrive: ” Come se non avessimo già abbastanza guai, le banche oggi sono molto più vulnerabili al Cigno Nero e alla fallacia ludica, con il loro staff di “scienziati” che si prendono cura dei rischi. Il gigante J.P. Morgan ha messo in pericolo il mondo intero introducendo negli anni novanta il Riskmetrics, un metodo fasullo per gestire i rischi delle persone, che provoca l’uso generalizzato della fallacia ludica (…). Allo stesso modo la Federal National Mortgage Association, ente governativo noto come Fannie Mae, in fatto di rischi sembra essere su un barile di dinamite, vulnerabile al minimo sobbalzo. Ma niente paura: il suo staff di scienziati reputa questi eventi “improbabili.” Leggere ora queste affermazione scritte nel 2007 fa venire la pelle d’oca. Fanny Mae è arrivata al quinto rosso trimestrale consecutivo ed è stata pochi mesi fa salvata dal Governo americano con l’acquisto di oltre un miliardo di dollari di azioni e una copertura per oltre 100 miliardi di dollari. Il libro attacca frontalmente qualunque modello previsionale e bolla come ciarlatani (o ingenui) quelli che di mestiere si fanno pagare le previsioni del futuro. Gran parte dei modelli previsionali per Taleb non riescono (e non vogliono) a prendere in considerazione la discontinuità e quindi sono pericolosi perché celano l’agguato del Cigno Nero. L’autore di origine libanese attacca pesantemente anche l’uso distorto della curva gaussiana e ad essa contrappone un elogio per la matematica mandelbrotiana dei frattali. Pur non affrontando mai direttamente l’argomento, il libro arriva a molte delle conclusioni che sono care agli studiosi di complessità: critica la capacità previsionale dei modelli, evidenzia il ruolo della serendipità nell’innovazione,

sottolinea la cecità degli esperti che talvolta non riescono ad uscire dai propri paradigmi ed ortodossie e invoca la necessità di connettere le discipline (in primis l’economia che Taleb definisce il campo più insulare in assoluto). Un libro divertente, ben scritto, che in alcune parti provoca un po’ di invidia per la vita che conduce Taleb la cui filosofia è lavorare poco, guadagnare abbastanza per concedersi qualche lusso e avere tutti gli spazi per coltivare i suoi interessi e godersi la vita. Beato lui che ci riesce e non sembra essere toccato dal Cigno Nero…